Grazie a tutti per i commenti sul Trading System Inside.

Io ho sperimentato fino ad oggi 2 modalità diverse per il calcolo dello “stretch”, cioè dell’importo da sommare/sottrarre all’apertura per entrare log/short nei trade di breve termine.

Il primo lo suggerisce Larry Williams, e consiste nel calcolare una percentuale (in genere dal 50% al 150%) del range del giorno precedente.

Esempio:

Se il Range del giorno prima è 1 euro, lo stretch potrebbe variare da 50 cent a 150 cent.

Il tutto va ovviamente testato su diversi titoli e periodi storici.

Il secondo metodo, secondo me più scientifico, lo propone Toby Crabel, e consiste nel calcolare una media degli ultimi 10 giorni del valore più piccolo tra (High-Open) e (Open-Low). La logica dietro è: se mediamente il prezzo si discosta un valore x prima di cambiare direzione, la probabilità che una volta superato quel valore continui nella stessa direzione è molto alta: inutile dire che anche questo va testato adeguatamente.

Mi rendo conto che il oncetto di Toby Crabel è un pò più complicato e sto preparando del materiale ad hoc su questo aspetto che sarà disponibile a breve.

Saluti

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