Trading Systems: parliamo della stessa cosa?

In questo post ritorniamo sull’argomento Trading System affrontandolo dal punto di vista dell’utente finale; infatti, al di là del fatto che un Trading System, alla fine dei conti, è sempre un codice che svolge in automatico una serie di comportamenti del trader, possono essere diametralmente opposti gli utilizzi che ne derivano. Ad esempio, alcuni investitori possono [...]

In questo post ritorniamo sull’argomento Trading System affrontandolo dal punto di vista dell’utente finale; infatti, al di là del fatto che un Trading System, alla fine dei conti, è sempre un codice che svolge in automatico una serie di comportamenti del trader, possono essere diametralmente opposti gli utilizzi che ne derivano.

Ad esempio, alcuni investitori possono essere poco o per niente interessati ai meccanismi del mercato, ed investono in Trading Systems sviluppati da terzi di cui ignorano il funzionamento ma (almeno lo spero) conoscono le performance passate.

In questi casi possiamo parlare di vere e proprie “Black Box”  (a volte magiche a volte no) che possono essere un’alternativa di investimento per chi non ha voglia nè tempo di approndire le tematiche del trading e quindi preferisce delegare a terzi.
Esistono diversi fornitori in Italia e all’estero che, a pagamento, divulgano i segnali prodotti dai propri sistemi, molti lo fanno in modo serio e professionale, altri ovviamente no.  Al top della tecnologia probabilmente c’è Strategy Exchange (che non è uno sponsor del blog) piattaforma geniale israeliana che permette all’investitore non solo di scegliere un Trading System automatico tra i tanti offerti, ma si sostituisce interamente allo stesso anche nelle esecuzioni dei trade: niente male, no? Parlo della tecnologia, poi le performance vanno viste caso per caso.

Esiste poi un’altra categoria di Trading System sfruttata da trader attivi per lo più agli inizi della propria carriera. In queso caso, il ts viene creato direttamente dal trader (a volte supportato da programmatori più esperti) per testare le proprie strategie ed evitare dolorose scoperte.

In questo caso il ts si sostituisce ai simulatori di trading, e consente, in tempi meno biblici, di avere un’idea sulle performance delle proprie tecniche. In caso di performance positive la fiducia del trader in sè stesso aumenta, in caso di performance negative quantomento vengono dei salutari dubbi sulla validità delle proprie idee.
Questi sistemi possono poi diventare operativi se utilizzati con piattaforme che permettono la generazione e l’esecuzione dei segnali.

Per questo tipo di servizio non c’è una grande offerta sul mercato, probabilmente (ma è solo una nostra opinione) perchè testare strategie significa spesso riconoscere  la triste verità: cioè che non funzionano. Cosa che non piace sentirsi dire a chi di trading vorrebbe invece vivere.

Esiste infine un’altro tipo di utilizzo dei Trading Systems: quello da parte di trader esperti. Siamo convinti che ogni bravo trader esperto abbia un Trading System nella sua testa e normalmente non trova in un sistema automatico la necessaria flessibilità.

Tutte le strategie però potrebbero ad un certo punto avere necessità di essere ri-formulate. Qui potrebbe servire un ts, magari a scopo esplorativo su tecniche di cui già si è sperimentata l’efficacia.
Insomma il trader esperto non ha bisogno di un sistema automatico per sviluppare un’idea o una strategia, perchè ce l’ha già, più che altro potrebbe essergli utile, quando comincia ad avere qualche dubbio, un servizio di elaborazione dati paragonabile al “pit stop” della Formula1 : una controllata acqua/olio, un cambio gomme per motivi metereologici e poi … via!

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