Le strategie di Volatility Breakout intraday sono state a lungo studiate da diversi traders americani (cfr. T.Crabel, L.Williams, L.Bradford) e fondamentalmente sfruttano il principio di compressione/espansione di volatilità che caratterizza tutti i mercati finanziari, anche se con intensità diverse.

In pratica, queste strategie ricercano titoli in situazione di compressione di volatilità, quindi di imminente e probabile espansione e si posizionano long/short, normalmente con ordini stop, alla rottura di aree di contenimento dei prezzi.

Sono 2 quindi le cose che bisogna fare operare con queste tecniche:
1 – individuare compressioni di volatilità
2 – individuare un’area di contenimento prezzi, rotta la quale, il titolo dovrebbe accellerare

Per individuare una compressione di volatilità esistono diverse alternative: sono molto diffusi i pattern NR, che confrontano i range giornalieri, ma anche indicatori quali l’ATR o la Dev_Std o la BandWidth di Bollinger, se confrontati con l’andamento storico, possono essere utili all’obbiettivo.

Anche per calcolare i livelli di entrata esistono diversi sistemi: Larry Williams ha diffuso in un suo noto libro, la tecnica di aggiungere/sottrarre all’apertura giornaliera una percentuale del range del giorno prima; alcuni preferiscono calcolare la stessa percentuale sul range degli ultimi 3/5 giorni; T.Crabel ha invece testato in lungo ed in largo la tecnica dello stretching, che raffronta le differenze tra apertura giornaliera e la shadow più piccola delle ultime giornate di trading,….

Insomma è un campo molto battuto e che a nostro avviso può dare risultati positivi ad alcune condizioni:

1 – un’infinita pazienza, in quanto l’operatività è molto filtrata e quindi bisonga attendere le giornate giuste, arrivate le quali, il break … potrebbe non esserci
2 – il monitoraggio di almeno 10-15 strumenti diversi … altrimenti si muore dalla noia
3 – uno strumento che faccia i calcoli per il trader sia a mercati chiusi che dopo l’apertura, altrimenti non avrebbe tempo per fare altro

Sull’utimo punto stiamo lavorando da un pezzo e, chi è enteressato, può dare un’occhiata qui

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